上週提到因為觀念的完全轉變, 而使得原本的交易系統有了顯著的突破. 果不其然, 上週運用新的觀念之後, 馬上進行了一筆成功的日圓多單, 取得1.49日圓的獲利.
我就以3/6這筆交易作為例子來解釋前後的差異點.
交易系統訊號
==========
JPY ............. 進場點 ........... 出場點 .......... 停損點
2007/3/6 .. 116.18 buy ..... 117.67 .......... 114.69
以上是系統給的訊號, 看的出來如果停損的話, 會損失 149 點, 這是一個很驚人的停損. 所以在我以前的觀念, 我會限制停損的幅度為60點, 且每筆日圓都會是相同的停損幅度和獲利目標. 會變成 :
JPY ............. 進場點 ........... 出場點 .......... 停損點
2007/3/6 .. 116.18 buy .... 117.18 .......... 115.58
如果照我之前的觀念, 這筆就輸掉了. 但這不應該發生的. 不是嗎?!
有一個很重要的問題是, 一旦系統交易訊號的停損被點到了, 那虧損就很大了. 如何控制風險呢? 這時重點就在交易部位的控制了. 以此筆交易為例 :
原本買進2手日圓, 最大損失是 2 * 60 = 120點 最大獲利是 2 * 100 = 200點
改為買進1手日圓, 最大損失是 1 *149 = 149點 最大獲利是 1 * 149 = 149點
看來很吃虧, 可能的損失放大, 可能的獲利減少. 但這樣的結果卻使原本會輸掉的交易成功, 也使得整體交易系統的成功率逹到87.5%. (還沒計入這筆喔!) 希望這對你的交易有所幫助.
PS. 上述的"以前的觀念"所用的停損點和出場場只是個例子, 不代表之前我的交易是如此, 但道理是相同的.
我就以3/6這筆交易作為例子來解釋前後的差異點.
交易系統訊號
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JPY ............. 進場點 ........... 出場點 .......... 停損點
2007/3/6 .. 116.18 buy ..... 117.67 .......... 114.69
以上是系統給的訊號, 看的出來如果停損的話, 會損失 149 點, 這是一個很驚人的停損. 所以在我以前的觀念, 我會限制停損的幅度為60點, 且每筆日圓都會是相同的停損幅度和獲利目標. 會變成 :
JPY ............. 進場點 ........... 出場點 .......... 停損點
2007/3/6 .. 116.18 buy .... 117.18 .......... 115.58
如果照我之前的觀念, 這筆就輸掉了. 但這不應該發生的. 不是嗎?!有一個很重要的問題是, 一旦系統交易訊號的停損被點到了, 那虧損就很大了. 如何控制風險呢? 這時重點就在交易部位的控制了. 以此筆交易為例 :
原本買進2手日圓, 最大損失是 2 * 60 = 120點 最大獲利是 2 * 100 = 200點
改為買進1手日圓, 最大損失是 1 *149 = 149點 最大獲利是 1 * 149 = 149點
看來很吃虧, 可能的損失放大, 可能的獲利減少. 但這樣的結果卻使原本會輸掉的交易成功, 也使得整體交易系統的成功率逹到87.5%. (還沒計入這筆喔!) 希望這對你的交易有所幫助.
PS. 上述的"以前的觀念"所用的停損點和出場場只是個例子, 不代表之前我的交易是如此, 但道理是相同的.
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